在末日期权玩合约有哪些合适的策略？ 一、方向性策略（适合明确方向判断） 买入末日期权（Long Call/Put） 适用场景：预期标的资产价格将大幅波动（如突破关键阻力位、重大事件驱动），但不确定具体方向时，可同时买入看涨和看跌期权（跨式/宽跨式组合）。 风险收益：成本低（权利金便宜），但需标的资产大幅波动才能盈利，否则权利金可能归零。 注意事项：需严格止损，避免时间价值完全耗尽。 裸卖空末日期权（Naked Short Call/Put） 适用场景

期权到了行权价是怎么计算盈利的？ 一、认购期权（看涨期权） 1. 买方盈利计算 行权条件：标的价格 > 行权价（实值状态） 盈利公式： 盈利 = （标的收盘价 - 行权价）× 合约单位 - 权利金成本 示例： 买入1张行权价3.000元的50ETF认购期权，支付权利金0.100元（合约单位10000份）。 到期日50ETF收盘价3.200元： 盈利 = (3.200 - 3.000)×10000 - 0.100×10000 = 2000 - 1000 = 1000元 若标的收盘价≤3.000元（平值/虚值）： 盈利 = 0 - 权利金成本 = -1000元（全部亏损） 2. 卖方

亚式期权和欧式期权哪个贵？ 一、亚式期权更便宜的核心原因 波动率风险降低 亚式期权的收益取决于标的资产价格的平均值（如算术平均或几何平均），而非单一时点的价格。 平均价格波动率通常低于单一价格波动率，因此亚式期权的隐含波动率风险较低，权利金（期权费）更便宜。 行权方式限制 欧式期权可在到期日行权，灵活性更高； 亚式期权因平均价格机制，行权时点或计算方式固定，灵活性受限，价格更低。 对冲成本差异 卖方（期权发行

期权方面，权重50和300标的走强在金融股的带动下大涨形成突破，尤其是上证50率先创出年内历史新高，同时认购期权大涨盘中涨幅超500%甚至超600%，尾盘略有回落，但是在波动率升波的带领下也是集体翻倍，500和创业板表现较弱冲高回落，认购小幅微涨，虚值合约波动率升波仅涨幅一倍，认沽合约则集体腰斩，后市指数50和300有望继续反弹但是500和创业板因题材个股走弱的影响而分化，可以做多50和300做空500和创业板。 波动率面： 波动率方面，市场波

20250430 上午滬3111.03，深4029.46亿，滬量同比昨15.6835%，深量同比昨6.935%，，，滬（-0.08）低、深（0.73）高、创业板指（1.01）高、科创50（0.96）低开；。沪大幅放量深略放量（移动113～111绿，海油25～红）！！年线3162.35 下午滬5055.73，深6637.70，滬同比17.335%，深同比12.268%，滬（-0.23）4阴、深（0.51）结束2阴、创（0.83）结束2阴、科创50（0.85）2阳。（沪深11693.43）春节后低于万亿3+！。万亿54+3。年线上42+13+3，年线下2+0（年线3162.33，返年线第124日后破年线2日

期权保证金就是卖方在交易期权时必须交的一笔钱。为啥要交这笔钱呢？因为期权卖方承担了更大的风险，万一买方行使权利，卖方得履行义务，这笔保证金就是用来保证卖方能履行义务的。而买方就不用担心这个，因为他们只需要支付期权费，不需要交保证金。 保证金怎么收？ 保证金的收取不是固定的，它跟标的资产的结算价、收盘价都有关系，不同的期权合约，收取标准也不一样。交易所一般规定，单位保证金是对应行权价标的市值的5%到25%。

一起交流一下，都遇到过什么问题呢？ 能解决开户过程中的一切问题（资金 考试 模拟等等， ETF期权 股指期权 商品期权一次性搞定）

期权方面，各大标的集体高开低走，市场趋势转为空头趋势，开始走弱，在昨天复盘我清晰的表述区间顶部趋于，指数高开谨防高开低走，并且持仓裸多过夜，早盘高开低走之际补回空单维持偏空持仓，当日期权合约认购集体小幅下跌尤其是500以及创业板，50和300实值合约小幅微涨，认沽普跌，由于波动率整体偏低，市场认沽实值合约也小幅微涨，市场呈现权重强于题材，市场小幅缩量，国家队继续护盘银行股再创历史新高，后市整体趋势依然偏空，

上证50ETF期权标的物的2024年度第1次分红现金红利发放日为12月5日，除息日为12月2日。请基金持有人注意持仓份额和净值变化，上证50ETF基金的分红时间为2024年12月5日，这是该基金2024年度的首次分红，下文为大家科普下上证50ETF期权标的的分红是什么时候？ 一、华夏上证50ETF基金什么时候分红？ 华夏上证50ETF基金在2024年12月5日发放现金红利。以下是关于此次分红的详细信息： 1.分红公告及基准日： 公告时间：华夏基金管理有限公司在2024年11月25日发布

在股票市场里，买入的股票只有上涨了才能赚钱。认购期权也是一样的道理，不同的是你花钱买了一个权利，这个权利就是在未来某个时间，以某个固定价格买入一只股票。如果股票价格涨了，你就能赚钱；如果股票价格跌了，你最多就是损失买这个权利花的钱（也就是期权的权利金）。 核心逻辑： 投资者持有股票（比如100股茅台）的同时，卖出对应的认购期权（比如“3个月后以1800元/股卖给对方”）。如果到期时股价低于1800元，期权不会被行权，

很多投资者刚接触期权的时候，总是把注意力全放在判断行情上，觉得只要能猜对标的物价格是涨还是跌，就能稳稳赚钱。其实，期权交易没那么简单！行情判断固然重要，但风险管理才是期权交易的核心。今天就用大白话给大家讲讲，为啥期权交易不能只盯着行情，而要重点做好风险管理。 一、行情判断：只是期权交易的“入场券” 期权交易确实需要对标的物的价格走势有个预判。毕竟，如果你连标的物价格是涨是跌都猜不对，那交易肯定很难成

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认购期权的买入风险小不小？ 风险较小的方面 最大损失可控：认购期权买方在买入时，需要支付一定的权利金。这是买方承担的最大损失，无论标的资产价格如何变动，损失都不会超过已支付的权利金。 潜在收益无限：理论上，标的资产价格可以无限上涨，因此认购期权买方的潜在收益是无限的。 存在风险的方面 时间价值衰减：期权具有时间价值，随着到期日的临近，时间价值会逐渐衰减。如果标的资产价格没有在到期日前上涨到足够覆盖时间价

期权方面，由于市场波动率的持续下行，叠加市场进入后半月时间价值加速流失，此时对买方不利，虽然波动率创出历史新低，此时合约权利金期权价格比较便宜，但是市场没有大幅波动的预期或者风险事件的刺激波动率很难大幅升波，所以要控制好自己的仓位，等待市场机会，周五由于波动率继续底部震荡，50和300权重指数湖护盘，合约波动不大50甚至还是沽购双杀，500和创业板指数标的小幅调整，认沽小幅上涨，认购普跌，后市策略继续逢高空。

期权价格可不是凭空捏造的，会随着各种因素“涨涨跌跌”。想搞懂期权价格怎么变，就得先知道哪些因素在背后“推波助澜”。今天我们就聊聊影响期权价格的六大关键因素！ 一、行权价格：买期权时的“约定价” 行权价格，就是期权合约里约定的买入或卖出标的资产的价格。它通过影响期权的“内在价值”（现在行权能赚多少钱）来影响期权价格。 认购期权（看涨期权）： 行权价越高，期权越便宜。比如，行权价4元的认购期权，比行权价3元的

平值期权双买策略胜率 1. 胜率的核心影响因素 （1）时间价值损耗（Theta） 平值期权的时间价值衰减最快，尤其是临近到期时。若标的资产价格未突破盈亏平衡点（行权价±权利金总和），策略将因时间价值流失而亏损。 示例：若买入行权价50元的平值跨式组合，支付权利金共5元，则盈亏平衡点为55元和45元。若到期时标的价格在45-55元之间，策略亏损。 （2）波动率变化（Vega） 策略盈利依赖实际波动率（RV）超过隐含波动率（IV）。若IV被高估（如市

期权杠杆率和真实杠杆率一样吗? 1. 定义与计算方式 期权杠杆率（Delta杠杆） 定义：反映期权价格对标的资产价格变动的敏感度，即标的资产价格每变动1%，期权价格变动的百分比。 计算公式： 期权杠杆率=Δ×S/C 其中，$\Delta$ 是期权的Delta值（标的资产价格变动1单位时期权价格的变动量），$S$ 是标的资产价格，$C$ 是期权价格。 示例：若标的资产价格为100元，期权价格为5元，Δ=0.5，则杠杆率为 (0.5×100)/5=10 倍。 真实杠杆率（实际资金杠杆） 定义：反

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现在适合什么行情期权交易策略？ 一、趋势行情策略 1. 强烈看涨市场 策略：买入认购期权（Long Call） 适用场景：预期标的资产大幅上涨。 优势：杠杆高，亏损有限（仅权利金），收益无限。 示例：买入平值或轻度虚值认购期权，若标的上涨，盈利空间大。 2. 强烈看跌市场 策略：买入认沽期权（Long Put） 适用场景：预期标的资产大幅下跌。 优势：对冲持仓风险，或直接做空获利。 示例：买入平值认沽期权，若标的下跌，盈利=行权价-标的价-权利

很多期权投资者总遇到一个问题：“标的涨了，我的期权却亏了？” 其实，期权能不能赚钱，不仅看标的涨跌，还得看它需要涨（或跌）多少才能回本。而这个“回本门槛”，就是溢价率。 一、溢价率是什么？简单来说就是“回本需要标的动多少” 溢价率是衡量期权盈亏平衡点的指标，它告诉你： 买认购期权（赌涨）：标的需要涨多少百分比，期权才能不亏钱。 买认沽期权（赌跌）：标的需要跌多少百分比，期权才能不亏钱。 举个例子： 假设50ETF

很多投资者觉得期权交易和股票交易很像：股票是买公司股权，期权是买未来涨跌的权利，都是低买高卖赚差价。但仔细琢磨会发现，期权交易的风险和门道比股票复杂得多。今天我们就用大白话聊聊，为什么期权交易中“买对期权”比“买对股票”更重要，以及如何挑选合适的期权合约。 一、股票和期权的共同点：价格≠绝对赚钱 买股票的人都知道，公司赚钱能力强不代表股价一定涨。比如一家公司净利润每年增长20%，但股价可能因为估值太高（

玩50ETF期权交易的朋友都清楚，期权合约主要分为实值合约、平值合约和虚值合约这三种。那在不同的市场情况下，到底选哪种合约更容易获利呢？下面咱就用大白话，好好唠唠这事儿。 一、怎么判断期权合约类型？ 其实判断一份期权是实值、平值还是虚值，很简单，就看当前股价和行权价的大小关系。 1.认购期权 要是认购期权的行权价比标的50ETF的现价低，那这份合约就是实值合约。而且行权价和现价差得越远，就越是深度实值合约。比如说，50ETF

每次，要选择期权品种，都需要在长长的下拉菜单中选择，想要记住品种位置，不知道要经过多久才行，这种排列容易看漏跳过，严重的浪费时间。特别是高峰时期，要在极短时间内同时交易几个品种，这个就耽误人了。几十个品种，何不按交易所分类，做成现成，直接放页面上方，相信效率比这种下拉式高很多。 上了官网，找不到留言的地方，在此留言，希望有大神认识官方的人，看看是不是有这个问题在。